Carta Rara
Volatilidad implícita
- Valor
- 50 W
- Ataque
- 740
- Defensa
- 592
- Jugadores
- 0
En matemáticas financieras, la volatilidad implícita (IV) de un contrato de opciones es el valor de la volatilidad del instrumento subyacente que, cuando se ingresa en un modelo de valoración de opción financiera (como Black-Scholes), devolverá un valor teórico igual al valor actual (i.e.
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